试卷相关题目
- 1下列不属于用来主动对冲风险的金融产品是（ ）。
A.期货
B.外汇掉期
C.期权
D.国债逆回购
开始考试点击查看答案 - 2( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验
开始考试点击查看答案 - 3关于头寸拆分，以下说法中错误的是（ ）。
A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在 损失对应的资本
B.相同的产品头寸纳人不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、 期限、币种等划分的多组现金流
开始考试点击查看答案 - 4下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
开始考试点击查看答案 - 5商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（ ）和处理程序。
A.超限额监控
B.授权管理
C.上报程序
D.返回检验
开始考试点击查看答案 - 6下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（ ）。
A.标准法
B.历史模拟法
C.内部模型法
D.单一国别最大敞口法
E.现期风险暴露法
开始考试点击查看答案 - 7商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（ ）。
A.期货交易
B.债券买卖
C.即期外汇买卖
D.远期交易
E.债券回购
开始考试点击查看答案 - 8其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。
A.市场利率上升，银行整体价值增加
B.市场利率不变，银行整体价值不变
C.市场利率上升，银行整体价值减少
D.市场利率下降，银行整体价值减少
E.市场利率下降，银行整体价值增加
开始考试点击查看答案 - 9下列对市场风险内部模型法资本计量公式/C = Max( mcxVaRavg) + Max(sVaRl_],的表述正确的有（ ）。
A.为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.Vo/?,_,为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值乘以％，m, 固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以/nf，最小为3
开始考试点击查看答案 - 10根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够( ).
A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
B.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
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