根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够(   ).

试卷相关题目

• 1下列对市场风险内部模型法资本计量公式/C = Max( mcxVaRavg) + Max(sVaRl_],的表述正确的有（ ）。

  A.为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

  B.Vo/?,_,为根据内部模型计量的季末风险价值

  C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值乘以％，m, 固定为3

  D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

  E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以/nf，最小为3

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• 2其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。

  A.市场利率上升，银行整体价值增加

  B.市场利率不变，银行整体价值不变

  C.市场利率上升，银行整体价值减少

  D.市场利率下降，银行整体价值减少

  E.市场利率下降，银行整体价值增加

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• 3商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（ ）。

  A.期货交易

  B.债券买卖

  C.即期外汇买卖

  D.远期交易

  E.债券回购

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• 4下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（ ）。

  A.标准法

  B.历史模拟法

  C.内部模型法

  D.单一国别最大敞口法

  E.现期风险暴露法

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• 5巴塞尔协议瓜为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。

  A.10天

  B.20天

  C.30天

  D.40天

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• 6商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。[2015年10月真题]

  A.应采用历史模拟法计算VaR值

  B.至少每三个月更新一次数据

  C.置信水平采用99%的单尾置信区间

  D.市场价格的历史观测期至少为一年

  E.持有期为10个交易日

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• 7商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（ ）。

  A.外部市场的发展变化

  B.自身业务性质、规模和复杂程度

  C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

  D.业务经营部门的既往业绩

  E.从业人员的专业水平和经验

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• 8商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。

  A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

  B.外币贷款的借款人出现违约行为

  C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

  D.银行资产与负债之间的币种不匹配

  E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

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• 9按照风险来源的不同，利率风险可以分为（ ）。

  A.重新定价风险

  B.股票风险

  C.基准风险

  D.收益率曲线风险

  E.流动性风险

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• 10下列各项属于商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动的有（ ）。

  A.外币存款

  B.外币贷款

  C.外币债券投资

  D.外汇远期的买卖

  E.跨境投资

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