( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

试卷相关题目

• 1关于头寸拆分，以下说法中错误的是（ ）。

  A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在 损失对应的资本

  B.相同的产品头寸纳人不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

  C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

  D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、 期限、币种等划分的多组现金流

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• 2下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）。

  A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

  B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

  C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

  D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

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• 3商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（ ）和处理程序。

  A.超限额监控

  B.授权管理

  C.上报程序

  D.返回检验

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• 4某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

  A.止损

  B.头寸

  C.风险

  D.交易

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• 5对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。

  A.交易

  B.头寸

  C.风险价值

  D.止损

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• 6下列不属于用来主动对冲风险的金融产品是（ ）。

  A.期货

  B.外汇掉期

  C.期权

  D.国债逆回购

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• 7巴塞尔协议瓜为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。

  A.10天

  B.20天

  C.30天

  D.40天

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• 8下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（ ）。

  A.标准法

  B.历史模拟法

  C.内部模型法

  D.单一国别最大敞口法

  E.现期风险暴露法

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• 9商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（ ）。

  A.期货交易

  B.债券买卖

  C.即期外汇买卖

  D.远期交易

  E.债券回购

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• 10其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（ ）。

  A.市场利率上升，银行整体价值增加

  B.市场利率不变，银行整体价值不变

  C.市场利率上升，银行整体价值减少

  D.市场利率下降，银行整体价值减少

  E.市场利率下降，银行整体价值增加

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