风险管理—市场风险管理

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• 1当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。

  A.保持资产负债结构不变

  B.以短期负债为长期资产融资

  C.以长期负债为长期资产融资

  D.以长期负债为短期资产融资

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• 2商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150,分别采用累计总敞口、净总敞口和短 边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。

  A.140

  B.150

  C.450

  D.440

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• 3如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险 属于（ ）。

  A.汇率风险

  B.基准风险

  C.期权性风险

  D.重新定价风险

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• 4在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR,这种方法是（ ）。

  A.历史模拟法

  B.方差-协方差法

  C.标准法

  D.蒙特卡洛模拟法

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• 5商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠 性、充分性和有效性进行独立的审査和评价、审计的频率为（ ）。

  A.每三年一次

  B.每两年一次

  C.至少每年一次

  D.至少每两年一次

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• 6场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。

  A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

  B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

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• 7根据《商业银行资本管理办法(试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

  A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四 大类别市场风险

  B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四 大类别市场风险

  C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

  D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险

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• 8某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有 ( )天交易账户的损失超过780万元。

  A.2.5

  B.3.5

  C.2

  D.3

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• 9下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。

  A.债券的到期收益率通常不等于票面利率

  B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

  C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

  D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

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• 10下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ )。

  A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

  B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

  C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

  D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

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