下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（ ）和处理程序。

  A.超限额监控

  B.授权管理

  C.上报程序

  D.返回检验

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• 2某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

  A.止损

  B.头寸

  C.风险

  D.交易

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• 3对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。

  A.交易

  B.头寸

  C.风险价值

  D.止损

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• 4( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  A.净头寸

  B.总头寸

  C.交易

  D.头寸

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• 5对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。

  A.止损限额

  B.特殊限额

  C.风险限额

  D.头寸限额

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• 6关于头寸拆分，以下说法中错误的是（ ）。

  A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在 损失对应的资本

  B.相同的产品头寸纳人不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

  C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

  D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、 期限、币种等划分的多组现金流

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• 7( )是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

  A.情景分析

  B.敏感性分析

  C.压力测试

  D.返回检验

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• 8下列不属于用来主动对冲风险的金融产品是（ ）。

  A.期货

  B.外汇掉期

  C.期权

  D.国债逆回购

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• 9巴塞尔协议瓜为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。

  A.10天

  B.20天

  C.30天

  D.40天

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• 10下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（ ）。

  A.标准法

  B.历史模拟法

  C.内部模型法

  D.单一国别最大敞口法

  E.现期风险暴露法

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