久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ )乘积的差额。

试卷相关题目

• 1关于久期公式dP/dy = -DxP/(l +r),下列各项理解正确的是（ ）。

  A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

  B.价格变动的程度与久期的长短无关

  C.久期公式中的为修正久期

  D.收益率与价格同向变动

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• 2证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

  A.久期

  B.敞口

  C.现值

  D.终值

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• 3关于市值重估，下列说法正确的是（ ）。

  A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值

  B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

  C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

  D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

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• 4()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

  A.盯市

  B.情景分析

  C.模拟

  D.盯模

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• 5商业银行应当对交易账簿头寸按市值（ ）至少重估一次价值。

  A.每日

  B.每周

  C.每月

  D.每季度

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• 6关于久期，下列论述不正确的是（ ）。

  A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

  C.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越髙

  D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

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• 7假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。

  A.卖出永久债券

  B.买入即将到期的20年期债券

  C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券

  D.买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

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• 8假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是(   ).

  A.买入期限较长的金融产品

  B.买人期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品

  C.卖出期限较短的金融产品

  D.同时买人卖出期限不同的金融产品

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• 9某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。

  A.减弱

  B.加强

  C.不变

  D.无法确定

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• 10下列各项不属于单币种敞口头寸的是（ ）。

  A.期权敞口头寸

  B.远期净敞口头寸

  C.即期净敞口头寸

  D.总敞口头寸

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