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某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。

发布时间:2021-10-27

A.减弱

B.加强

C.不变

D.无法确定

试卷相关题目

  • 1假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,则理性投资者首选的策略是(   ).

    A.买入期限较长的金融产品

    B.买人期限较短的金融产品,同时卖出期限较长的金融产品

    C.卖出期限较短的金融产品

    D.同时买人卖出期限不同的金融产品

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  • 2假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性投资者的是( )。

    A.卖出永久债券

    B.买入即将到期的20年期债券

    C.买入10年期保险理财产品,并卖出20年期债券

    D.买入20年期政府债券,并卖出6个月国库券

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  • 3关于久期,下列论述不正确的是( )。

    A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

    B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

    C.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越髙

    D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

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  • 4久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )乘积的差额。

    A.收益率

    B.资产负债率

    C.现金率

    D.市场利率

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  • 5关于久期公式dP/dy = -DxP/(l +r),下列各项理解正确的是( )。

    A.久期越长,固定收益产品的价格变动幅度越大

    B.价格变动的程度与久期的长短无关

    C.久期公式中的为修正久期

    D.收益率与价格同向变动

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  • 6下列各项不属于单币种敞口头寸的是( )。

    A.期权敞口头寸

    B.远期净敞口头寸

    C.即期净敞口头寸

    D.总敞口头寸

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  • 7下列说法正确的是( )。

    A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

    B.累计总敞口头寸法比较保守,净总敞口头寸法较为激进

    C.累计总敞口头寸法较为激进,净总敞口头寸法比较保守

    D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

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  • 8如果某商业银行持有1000万美元资产,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为( )万美元。

    A.300

    B.500

    C.700

    D.1000

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  • 9关于总敞口头寸,下列说法正确的是( )。

    A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

    B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

    C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

    D.短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总 数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

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  • 10假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。

    A.200

    B.800

    C.1000

    D.1400

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