商业银行应当对交易账簿头寸按市值（ ）至少重估一次价值。

试卷相关题目

• 1金融资产的公允价值是指（ ）。

  A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

  B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所 获得的资产的预期价值

  C.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项 金融负债时将会支付的价格

  D.对交易账簿头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

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• 2在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.内在价值

  D.公允价值

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• 3商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

  A.市场风险承担部门

  B.市场风险管理部门

  C.内部审计机构

  D.外部审计机构

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• 4下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（ ）。

  A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

  B.董事会负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作 规程

  C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

  D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

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• 5下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。

  A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

  B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

  C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

  D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具 和商品头寸

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• 6()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

  A.盯市

  B.情景分析

  C.模拟

  D.盯模

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• 7关于市值重估，下列说法正确的是（ ）。

  A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值

  B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

  C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

  D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

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• 8证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

  A.久期

  B.敞口

  C.现值

  D.终值

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• 9关于久期公式dP/dy = -DxP/(l +r),下列各项理解正确的是（ ）。

  A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

  B.价格变动的程度与久期的长短无关

  C.久期公式中的为修正久期

  D.收益率与价格同向变动

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• 10久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ )乘积的差额。

  A.收益率

  B.资产负债率

  C.现金率

  D.市场利率

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