()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

试卷相关题目

• 1商业银行应当对交易账簿头寸按市值（ ）至少重估一次价值。

  A.每日

  B.每周

  C.每月

  D.每季度

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• 2金融资产的公允价值是指（ ）。

  A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

  B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所 获得的资产的预期价值

  C.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项 金融负债时将会支付的价格

  D.对交易账簿头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

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• 3在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。

  A.名义价值

  B.市场价值

  C.内在价值

  D.公允价值

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• 4商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

  A.市场风险承担部门

  B.市场风险管理部门

  C.内部审计机构

  D.外部审计机构

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• 5下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（ ）。

  A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

  B.董事会负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作 规程

  C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

  D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

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• 6关于市值重估，下列说法正确的是（ ）。

  A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值

  B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

  C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

  D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

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• 7证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

  A.久期

  B.敞口

  C.现值

  D.终值

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• 8关于久期公式dP/dy = -DxP/(l +r),下列各项理解正确的是（ ）。

  A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大

  B.价格变动的程度与久期的长短无关

  C.久期公式中的为修正久期

  D.收益率与价格同向变动

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• 9久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ )乘积的差额。

  A.收益率

  B.资产负债率

  C.现金率

  D.市场利率

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• 10关于久期，下列论述不正确的是（ ）。

  A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

  C.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越髙

  D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

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