组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是(   ).

试卷相关题目

• 1下列关于Credit Risk +模型的说法，不正确的是（ ）。

  A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

  B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

  C.认为不同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

  D.根据火险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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• 2Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

  A.正态

  B.泊松

  C.指数

  D.均匀

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• 3多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加人宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模 型中的一系列参数值。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Risk + 模型 D, Credit Monitor 模型

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• 4下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。

  A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

  B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

  C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

  D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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• 5.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

  A.压力测试

  B.资产分组

  C.蒙特卡洛模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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• 6如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良 贷款率等于（ ）。

  A.10%

  B.15%

  C.18%

  D.20%

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• 7某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%，则该银行次级类贷款余额最 多为（ ）亿元。

  A.200

  B.300

  C.600

  D.800

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• 8根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的 是（ ）。

  A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

  B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

  C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

  D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

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• 9假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有 一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约 为（）。

  A.15%

  B.20%

  C.35%

  D.50%

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• 10某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50%，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。

  A.330

  B.550

  C.1100

  D.1875

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