Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

试卷相关题目

• 1多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加人宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模 型中的一系列参数值。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Risk + 模型 D, Credit Monitor 模型

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• 2下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。

  A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

  B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

  C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

  D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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• 3.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

  A.压力测试

  B.资产分组

  C.蒙特卡洛模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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• 4对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的 是（ ）。

  A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的 部分，每一部分分别计算加权风险资产

  B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期 限，则可不进行细分

  C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的 回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具） 来降低违约损失率

  D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理 的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法

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• 5关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。

  A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生

  B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销

  C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止

  D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失

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• 6下列关于Credit Risk +模型的说法，不正确的是（ ）。

  A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

  B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

  C.认为不同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

  D.根据火险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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• 7组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是(   ).

  A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法

  B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产 组合风险判断的综合指标或指数

  C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

  D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品 等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

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• 8如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良 贷款率等于（ ）。

  A.10%

  B.15%

  C.18%

  D.20%

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• 9某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%，则该银行次级类贷款余额最 多为（ ）亿元。

  A.200

  B.300

  C.600

  D.800

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• 10根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的 是（ ）。

  A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

  B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

  C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

  D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

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