对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的 是（ ）。

试卷相关题目

• 1关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。

  A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生

  B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销

  C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止

  D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失

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• 2在内部评级法下，表内净额结箅的风险缓释作用体现为（ ）的下降。

  A.违约概率

  B.违约频率

  C.违约损失率

  D.违约风险暴露

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• 3内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险 暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质)押品的顺序进行。

  A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产

  B.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产

  C.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品

  D.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款

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• 4下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（ )。

  A.债务人是一个法人或几个自然人

  B.债务人是一个或几个自然人

  C.笔数多，单笔金额小

  D.按照组合方式进行管理

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• 5根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（ ）。

  A.1/4

  B.1/3

  C.1/2

  D.2/3

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• 6.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

  A.压力测试

  B.资产分组

  C.蒙特卡洛模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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• 7下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。

  A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

  B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

  C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

  D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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• 8多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加人宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模 型中的一系列参数值。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Risk + 模型 D, Credit Monitor 模型

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• 9Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

  A.正态

  B.泊松

  C.指数

  D.均匀

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• 10下列关于Credit Risk +模型的说法，不正确的是（ ）。

  A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

  B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

  C.认为不同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

  D.根据火险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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