下列关于远期和期货产品的说法，正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于市场风险计量的说法正确的是（ ）。

  A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

  B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

  C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

  D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化 可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

  E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

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• 2敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能 会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包 括（）。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

  E.股票收益

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• 3下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

  A.是一种全值估计

  B.需要对市场因子的统计分布进行假定

  C.是一种参数方法

  D.无须分布假定

  E.反映风险因素统计规律

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• 4风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值 模型技术有（ ）。

  A.方差-协方差法

  B.蒙特卡洛模拟法

  C.解释区间法

  D.历史模拟法

  E.高级计量法

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• 5下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

  A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的 变化可能对资产价值造成的最大损失

  B.VaR值是对损失风险的事后估计

  C.VaR并不意味着可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

  E.VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法等

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• 6巴塞尔协议ID有关市场风险监管新规的内容，说法正确的是（ ）。

  A.首次明确了详细的账簿划分标准

  B.要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理

  C.重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求

  D.首次提出剩余风险资本附加要求

  E.内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失

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