敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能 会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包 括（）。

试卷相关题目

• 1下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

  A.是一种全值估计

  B.需要对市场因子的统计分布进行假定

  C.是一种参数方法

  D.无须分布假定

  E.反映风险因素统计规律

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• 2风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值 模型技术有（ ）。

  A.方差-协方差法

  B.蒙特卡洛模拟法

  C.解释区间法

  D.历史模拟法

  E.高级计量法

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• 3下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

  A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的 变化可能对资产价值造成的最大损失

  B.VaR值是对损失风险的事后估计

  C.VaR并不意味着可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

  E.VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法等

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• 4关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。

  A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

  B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

  C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑 当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即 基准风险）

  D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

  E.对于利率的大幅变动（大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线 性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

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• 5缺口分析的局限性包括（ ）。

  A.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率 风险，即基准风险

  B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

  D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收人的影响

  E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

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• 6下列关于市场风险计量的说法正确的是（ ）。

  A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

  B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

  C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

  D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化 可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

  E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

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• 7下列关于远期和期货产品的说法，正确的是（ ）。

  A.远期合约是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量的标的物的 金融市场业务交易产品

  B.远期合约和期货合约通常在交易所内进行交易

  C.期货合约是非标准化合约

  D.远期合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品

  E.在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险

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• 8巴塞尔协议ID有关市场风险监管新规的内容，说法正确的是（ ）。

  A.首次明确了详细的账簿划分标准

  B.要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理

  C.重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求

  D.首次提出剩余风险资本附加要求

  E.内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失

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