下列关于市场风险计量的说法正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能 会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包 括（）。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

  E.股票收益

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• 2下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

  A.是一种全值估计

  B.需要对市场因子的统计分布进行假定

  C.是一种参数方法

  D.无须分布假定

  E.反映风险因素统计规律

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• 3风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值 模型技术有（ ）。

  A.方差-协方差法

  B.蒙特卡洛模拟法

  C.解释区间法

  D.历史模拟法

  E.高级计量法

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• 4下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

  A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的 变化可能对资产价值造成的最大损失

  B.VaR值是对损失风险的事后估计

  C.VaR并不意味着可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

  E.VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法等

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• 5关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。

  A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

  B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

  C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑 当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即 基准风险）

  D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

  E.对于利率的大幅变动（大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线 性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

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• 6下列关于远期和期货产品的说法，正确的是（ ）。

  A.远期合约是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量的标的物的 金融市场业务交易产品

  B.远期合约和期货合约通常在交易所内进行交易

  C.期货合约是非标准化合约

  D.远期合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品

  E.在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险

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• 7巴塞尔协议ID有关市场风险监管新规的内容，说法正确的是（ ）。

  A.首次明确了详细的账簿划分标准

  B.要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理

  C.重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求

  D.首次提出剩余风险资本附加要求

  E.内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失

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