缺口分析的局限性包括（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。

  A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口

  B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

  C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

  D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

  E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收人上升

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• 2下列哪些属于市场风险的计量方法？（ ）

  A.外汇敞口分析

  B.久期分析

  C.缺口分析

  D.敏感性分析

  E.权重法

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• 3单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（ ）等组成因素。

  A.即期净敞口头寸

  B.远期净敞口头寸

  C.期权合约头寸

  D.期权敞口头寸

  E.其他敞口头寸

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• 4假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一 次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（ ）

  A.基准风险

  B.收益率曲线风险

  C.期权性风险

  D.重新定价风险

  E.汇率风险

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• 5下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。

  A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，流动性也随之增强

  B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增 加的幅度，流动性随之增强

  C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减 少的幅度，流动性随之降低

  D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流 动性的影响也越显著

  E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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• 6关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。

  A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

  B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

  C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑 当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即 基准风险）

  D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

  E.对于利率的大幅变动（大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线 性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

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• 7下列关于VaR的描述正确的是（ ）。

  A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的 变化可能对资产价值造成的最大损失

  B.VaR值是对损失风险的事后估计

  C.VaR并不意味着可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

  E.VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法等

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• 8风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值 模型技术有（ ）。

  A.方差-协方差法

  B.蒙特卡洛模拟法

  C.解释区间法

  D.历史模拟法

  E.高级计量法

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• 9下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

  A.是一种全值估计

  B.需要对市场因子的统计分布进行假定

  C.是一种参数方法

  D.无须分布假定

  E.反映风险因素统计规律

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• 10敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能 会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包 括（）。

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.商品价格

  E.股票收益

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