下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ）。

  A.是市场对未来经济状况的判断

  B.是市场对当前经济状况的判断

  C.是对未来经济走势预期的结果

  D.是对通货膨胀预期的结果

  E.曲线形状与收益率之间没有直接关系

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• 2当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。

  A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

  B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

  C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

  D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

  E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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• 3关于久期，下列说法正确的有（ ）。

  A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析

  B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

  C.久期的数学公式为d/Vdy=Z)x/V(l+y)

  D.久期又称持续期

  E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取 决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

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• 4商业银行对交易账簿进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。

  A.按照模型计值

  B.按照市场价格计值

  C.按照公允价值计值

  D.按照历史价值计值

  E.按照账面价值计值

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• 5公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。

  A.直接使用可获得的市场价格

  B.直接使用历史价值C-直接使用名义价值 D.采用估值技术估值E.直接使用账面价值

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• 6假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一 次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（ ）

  A.基准风险

  B.收益率曲线风险

  C.期权性风险

  D.重新定价风险

  E.汇率风险

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• 7单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（ ）等组成因素。

  A.即期净敞口头寸

  B.远期净敞口头寸

  C.期权合约头寸

  D.期权敞口头寸

  E.其他敞口头寸

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• 8下列哪些属于市场风险的计量方法？（ ）

  A.外汇敞口分析

  B.久期分析

  C.缺口分析

  D.敏感性分析

  E.权重法

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• 9下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。

  A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口

  B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

  C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

  D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

  E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收人上升

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• 10缺口分析的局限性包括（ ）。

  A.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率 风险，即基准风险

  B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

  D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收人的影响

  E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

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