下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。

  A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

  B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

  C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

  D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

  E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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• 2关于久期，下列说法正确的有（ ）。

  A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析

  B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

  C.久期的数学公式为d/Vdy=Z)x/V(l+y)

  D.久期又称持续期

  E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取 决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

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• 3商业银行对交易账簿进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。

  A.按照模型计值

  B.按照市场价格计值

  C.按照公允价值计值

  D.按照历史价值计值

  E.按照账面价值计值

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• 4公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。

  A.直接使用可获得的市场价格

  B.直接使用历史价值C-直接使用名义价值 D.采用估值技术估值E.直接使用账面价值

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• 5商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（ ）。

  A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险

  B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额

  C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

  D.制定、定期审查和监管执行国别风险管理的政策、程序和操作规程

  E.定期审阅髙级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及髙 级管理层对国别风险管理的履职情况

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• 6下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。

  A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，流动性也随之增强

  B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增 加的幅度，流动性随之增强

  C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减 少的幅度，流动性随之降低

  D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流 动性的影响也越显著

  E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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• 7假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一 次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（ ）

  A.基准风险

  B.收益率曲线风险

  C.期权性风险

  D.重新定价风险

  E.汇率风险

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• 8单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（ ）等组成因素。

  A.即期净敞口头寸

  B.远期净敞口头寸

  C.期权合约头寸

  D.期权敞口头寸

  E.其他敞口头寸

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• 9下列哪些属于市场风险的计量方法？（ ）

  A.外汇敞口分析

  B.久期分析

  C.缺口分析

  D.敏感性分析

  E.权重法

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• 10下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。

  A.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口

  B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

  C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

  D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降

  E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收人上升

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