下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

试卷相关题目

• 1用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.违约概率

  B.非预期损失

  C.预期损失

  D.风险价值

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• 2( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  A.缺口分析

  B.外汇敞口分析

  C.敏感性分析

  D.久期分析

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• 3关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。

  A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

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• 4通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。

  A.不变

  B.越高

  C.越低

  D.无法判断

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• 5( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  A.缺口分析-

  B.久期分析

  C.外汇敞口分析

  D.风险价值

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• 6VaR值的局限性不包括（ ）。

  A.无法预测尾部极端损失情况

  B.无法预测单边市场走势极端情况

  C.无法预测市场非流动性因素

  D.无法预测市场流动性因素

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• 7VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

  A.损失概率

  B.持有期

  C.概率分布

  D.损失事件

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• 8( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

  A.历史模拟法

  B.方差-协方差法

  C.压力测试法

  D.蒙特卡洛模拟法

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• 9下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是(   ).

  A.是一种结构化模拟的方法

  B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

  C.考虑到了波动性随时间变化的情形

  D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

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• 10在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。

  A.缺口分析

  B.敏感性分析

  C.压力测试

  D.久期分析

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