通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。

试卷相关题目

• 1( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  A.缺口分析-

  B.久期分析

  C.外汇敞口分析

  D.风险价值

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• 2当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。

  A.资产敏感性缺口

  B.资产缺口

  C.负债缺口

  D.负债敏感性缺口

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• 3( )用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

  A.流动性比率/指标法

  B.现金流分析法

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

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• 4假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

  A.200

  B.800

  C.1000

  D.1400

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• 5关于总敞口头寸，下列说法正确的是（ ）。

  A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

  B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

  C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

  D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总 数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

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• 6关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。

  A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

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• 7( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  A.缺口分析

  B.外汇敞口分析

  C.敏感性分析

  D.久期分析

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• 8用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.违约概率

  B.非预期损失

  C.预期损失

  D.风险价值

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• 9下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

  A.风险价值与损失的任何特定事件相关

  B.风险价值是即将发生的真实损失

  C.风险价值是指可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 10VaR值的局限性不包括（ ）。

  A.无法预测尾部极端损失情况

  B.无法预测单边市场走势极端情况

  C.无法预测市场非流动性因素

  D.无法预测市场流动性因素

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