( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

试卷相关题目

• 1VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

  A.损失概率

  B.持有期

  C.概率分布

  D.损失事件

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• 2VaR值的局限性不包括（ ）。

  A.无法预测尾部极端损失情况

  B.无法预测单边市场走势极端情况

  C.无法预测市场非流动性因素

  D.无法预测市场流动性因素

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• 3下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。

  A.风险价值与损失的任何特定事件相关

  B.风险价值是即将发生的真实损失

  C.风险价值是指可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 4用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.违约概率

  B.非预期损失

  C.预期损失

  D.风险价值

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• 5( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  A.缺口分析

  B.外汇敞口分析

  C.敏感性分析

  D.久期分析

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• 6下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是(   ).

  A.是一种结构化模拟的方法

  B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

  C.考虑到了波动性随时间变化的情形

  D.模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

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• 7在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。

  A.缺口分析

  B.敏感性分析

  C.压力测试

  D.久期分析

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• 8对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。

  A.止损限额

  B.特殊限额

  C.风险限额

  D.头寸限额

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• 9( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  A.净头寸

  B.总头寸

  C.交易

  D.头寸

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• 10对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。

  A.交易

  B.头寸

  C.风险价值

  D.止损

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