当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。

试卷相关题目

• 1( )用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

  A.流动性比率/指标法

  B.现金流分析法

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

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• 2假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。

  A.200

  B.800

  C.1000

  D.1400

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• 3关于总敞口头寸，下列说法正确的是（ ）。

  A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

  B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

  C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险

  D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总 数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸

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• 4如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。

  A.300

  B.500

  C.700

  D.1000

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• 5下列说法正确的是（ ）。

  A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

  B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

  C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

  D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

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• 6( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

  A.缺口分析-

  B.久期分析

  C.外汇敞口分析

  D.风险价值

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• 7通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。

  A.不变

  B.越高

  C.越低

  D.无法判断

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• 8关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。

  A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

  B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

  C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

  D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

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• 9( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  A.缺口分析

  B.外汇敞口分析

  C.敏感性分析

  D.久期分析

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• 10用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

  A.违约概率

  B.非预期损失

  C.预期损失

  D.风险价值

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