商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。

试卷相关题目

• 1—家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致 的时候，利率风险表现出（ ）。

  A.基准风险

  B.期权性风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险

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• 2假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。

  A.1.5

  B.-1.5

  C.1

  D.-1

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• 3下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（ ）。

  A.互换合约

  B.交易活跃的金融产品

  C.交易不活跃的金融产品

  D.场外信用衍生产品

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• 4假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。

  A.期权性风险

  B.基准风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险

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• 5—家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款， 汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元= 100日元，因此建议该日本出口商（ ），以对冲风险。

  A.在103价位建立美元期货的多头头寸

  B.在103价位建立美元期货的空头头寸

  C.在100价位建立美元期货的多头头寸

  D.在100价位建立美元期货的空头头寸

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• 6在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳人（ ）进行管理。

  A.利率风险

  B.商品价格风险

  C.汇率风险

  D.操作风险

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• 7下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是(   ) .

  A.久期缺口与利率风险没有必然联系

  B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

  C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

  D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

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• 8对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（ ）。

  A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

  B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

  C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

  D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

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• 9一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.操作风险

  D.商品价格风险

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• 10下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（ ）

  A.股票风险

  B.折算风险

  C.交易风险

  D.信用风险

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