下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（ ）。

试卷相关题目

• 1假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。

  A.期权性风险

  B.基准风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险

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• 2—家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款， 汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元= 100日元，因此建议该日本出口商（ ），以对冲风险。

  A.在103价位建立美元期货的多头头寸

  B.在103价位建立美元期货的空头头寸

  C.在100价位建立美元期货的多头头寸

  D.在100价位建立美元期货的空头头寸

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• 3某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

  A.上涨 a 874%

  B.下跌0.917%

  C.下跌0.874%

  D.上涨0.917%

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• 4作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（ ）。

  A.期权性风险

  B.基准风险

  C.利率变动的长期影响

  D.重新定价风险

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• 5假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。

  A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

  B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

  C.以3个月UBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

  D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

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• 6假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。

  A.1.5

  B.-1.5

  C.1

  D.-1

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• 7—家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致 的时候，利率风险表现出（ ）。

  A.基准风险

  B.期权性风险

  C.重新定价风险

  D.收益率曲线风险

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• 8商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。

  A.建立完善的内部控制体系

  B.正确划分银行账簿与交易账簿

  C.制定合理的中长期经营战略

  D.正确划分表内业务和表外业务

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• 9在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳人（ ）进行管理。

  A.利率风险

  B.商品价格风险

  C.汇率风险

  D.操作风险

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• 10下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是(   ) .

  A.久期缺口与利率风险没有必然联系

  B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

  C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

  D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

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