假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
发布时间:2021-10-27
A.1.5
B.-1.5
C.1
D.-1
试卷相关题目
- 1下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。
A.互换合约
B.交易活跃的金融产品
C.交易不活跃的金融产品
D.场外信用衍生产品
开始考试点击查看答案 - 2假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的利率风险是( )。
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
开始考试点击查看答案 - 3—家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计1个月后收到1000万美元的货款, 汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元= 100日元,因此建议该日本出口商( ),以对冲风险。
A.在103价位建立美元期货的多头头寸
B.在103价位建立美元期货的空头头寸
C.在100价位建立美元期货的多头头寸
D.在100价位建立美元期货的空头头寸
开始考试点击查看答案 - 4某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
A.上涨 a 874%
B.下跌0.917%
C.下跌0.874%
D.上涨0.917%
开始考试点击查看答案 - 5作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析( )。
A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险
开始考试点击查看答案 - 6—家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生,贷款按月根据美国联邦债券利率浮动,存款按月根据LIBOR浮动,当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致 的时候,利率风险表现出( )。
A.基准风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险
开始考试点击查看答案 - 7商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。
A.建立完善的内部控制体系
B.正确划分银行账簿与交易账簿
C.制定合理的中长期经营战略
D.正确划分表内业务和表外业务
开始考试点击查看答案 - 8在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一般被纳人( )进行管理。
A.利率风险
B.商品价格风险
C.汇率风险
D.操作风险
开始考试点击查看答案 - 9下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( ) .
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小,利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大,利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
开始考试点击查看答案 - 10对商业银行而言,下列情形中重新定价风险最大的是( )。
A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源
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