下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ )。

  A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

  B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

  C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

  D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

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• 2下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。

  A.债券的到期收益率通常不等于票面利率

  B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

  C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

  D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

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• 3某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有 ( )天交易账户的损失超过780万元。

  A.2.5

  B.3.5

  C.2

  D.3

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• 4根据《商业银行资本管理办法(试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

  A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四 大类别市场风险

  B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四 大类别市场风险

  C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

  D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险

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• 5场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。

  A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

  B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

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• 6下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。

  A.金融危机后要弱化中央交易对手

  B.中央交易对手不存在信用风险

  C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

  D.中央机构作为交易对手

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• 7当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。

  A.增强

  B.无法确定

  C.保持不变

  D.减弱

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• 8下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。

  A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

  B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

  C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

  D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

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• 9作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。

  A.期权风险

  B.重新定价风险

  C.收益率曲线风险

  D.基准风险

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• 10假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

  A.上升

  B.下降

  C.不变

  D.无法判断

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