作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。

  A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

  B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

  C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

  D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

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• 2当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。

  A.增强

  B.无法确定

  C.保持不变

  D.减弱

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• 3下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。

  A.金融危机后要弱化中央交易对手

  B.中央交易对手不存在信用风险

  C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

  D.中央机构作为交易对手

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• 4下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。

  A.利用经济资本配置限制高风险业务

  B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

  C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险

  D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

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• 5下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ )。

  A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

  B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

  C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

  D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

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• 6假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。

  A.上升

  B.下降

  C.不变

  D.无法判断

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• 7商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。

  A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

  B.分析资产组合历史的损益分布

  C.研究过去已经发生的市场突变

  D.进行有效的事后检验

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• 8下列明显不应被列人商业银行交易账簿头寸的是( ).

  A.代客购汇100万美元

  B.买人1亿美元美国国债

  C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

  D.买人10亿元人民币金融债

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• 9根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。

  A.基本指标法

  B.内部模型法

  C.高级计量法

  D.内部评级法

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• 10当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（ ）。

  A.波动收益率曲线

  B.反向收益率曲线

  C.正向收益率曲线

  D.水平收益率典线

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