下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。

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• 1某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR)为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有 ( )天交易账户的损失超过780万元。

  A.2.5

  B.3.5

  C.2

  D.3

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• 2根据《商业银行资本管理办法(试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

  A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四 大类别市场风险

  B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四 大类别市场风险

  C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

  D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险

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• 3场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。

  A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

  B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

  D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

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• 4商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠 性、充分性和有效性进行独立的审査和评价、审计的频率为（ ）。

  A.每三年一次

  B.每两年一次

  C.至少每年一次

  D.至少每两年一次

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• 5在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR,这种方法是（ ）。

  A.历史模拟法

  B.方差-协方差法

  C.标准法

  D.蒙特卡洛模拟法

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• 6下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ )。

  A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

  B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

  C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

  D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

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• 7下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。

  A.利用经济资本配置限制高风险业务

  B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

  C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险

  D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

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• 8下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。

  A.金融危机后要弱化中央交易对手

  B.中央交易对手不存在信用风险

  C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

  D.中央机构作为交易对手

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• 9当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。

  A.增强

  B.无法确定

  C.保持不变

  D.减弱

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• 10下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。

  A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

  B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

  C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

  D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

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