风险管理—市场风险管理

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• 111下列关于市场风险计量的说法正确的是（ ）。

  A.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

  B.缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

  C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

  D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化 可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

  E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

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• 112下列关于远期和期货产品的说法，正确的是（ ）。

  A.远期合约是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量的标的物的 金融市场业务交易产品

  B.远期合约和期货合约通常在交易所内进行交易

  C.期货合约是非标准化合约

  D.远期合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品

  E.在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险

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• 113巴塞尔协议ID有关市场风险监管新规的内容，说法正确的是（ ）。

  A.首次明确了详细的账簿划分标准

  B.要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理

  C.重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求

  D.首次提出剩余风险资本附加要求

  E.内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失

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