风险管理—市场风险管理

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• 91下列各项属于商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动的有（ ）。

  A.外币存款

  B.外币贷款

  C.外币债券投资

  D.外汇远期的买卖

  E.跨境投资

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• 92按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（ ）。

  A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸

  B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸

  C.代客买卖的头寸

  D.做市交易形成的头寸

  E.自营业务而持有的头寸

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• 93记人交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（ )

  A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘

  B.具有明确的交易市场秩序

  C.能够完全对冲以规避风险

  D.能够准确估值

  E.具有明确的持有目的

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• 94商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（ ）。

  A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险

  B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额

  C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

  D.制定、定期审查和监管执行国别风险管理的政策、程序和操作规程

  E.定期审阅髙级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及髙 级管理层对国别风险管理的履职情况

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• 95公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。

  A.直接使用可获得的市场价格

  B.直接使用历史价值C-直接使用名义价值 D.采用估值技术估值E.直接使用账面价值

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• 96商业银行对交易账簿进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。

  A.按照模型计值

  B.按照市场价格计值

  C.按照公允价值计值

  D.按照历史价值计值

  E.按照账面价值计值

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• 97关于久期，下列说法正确的有（ ）。

  A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析

  B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

  C.久期的数学公式为d/Vdy=Z)x/V(l+y)

  D.久期又称持续期

  E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取 决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

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• 98当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（ ）。

  A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

  B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

  C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

  D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

  E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

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• 99下列关于收益率曲线的说法，正确的是（ ）。

  A.是市场对未来经济状况的判断

  B.是市场对当前经济状况的判断

  C.是对未来经济走势预期的结果

  D.是对通货膨胀预期的结果

  E.曲线形状与收益率之间没有直接关系

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• 100下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。

  A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，流动性也随之增强

  B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增 加的幅度，流动性随之增强

  C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减 少的幅度，流动性随之降低

  D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流 动性的影响也越显著

  E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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