( )反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

试卷相关题目

• 1下列关于商业银行操作风险管理的说法，不正确的是（ ）。

  A.标准法将银行全部业务划分为8个业务条线

  B.操作风险加权资产=操作风险资本要求x 12.5

  C.采用基本指标法时，操作风险资本要求等于银行前三年总收人的平均值乘以15%

  D.任何一家银行新的业务开展或新系统刚上线时，由于规章制度不完善、员工操作经 验不足、管理上的漏洞，这就使得出现操作风险的概率较高

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• 2( )将商业银行的收益与风险直接挂钩，从根本上改变了银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式。

  A.RAROC

  B.ROE

  C.EVA

  D.ROA

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• 3计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括（ ）。

  A.违约风险暴露

  B.相关性

  C.置信水平

  D.经济增加值

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• 4( )是银行增加一级资本最快捷的方式。

  A.发行普通股

  B.发行优先股

  C.留存利润

  D.次级债券

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• 5商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，内部资本充足评估程序应至少（ ）实施一次，并视情况及时调整更新。

  A.每周

  B.每月

  C.每季度

  D.每年

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• 6商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范 围包括（）.

  A.债务人和债项

  B.保证人和债项

  C.债务人和保证人

  D.保证人和被保证人

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• 7市场风险加权资产为市场风险资本要求的（ ）。

  A.8倍

  B.8.5^

  C.12. 5倍

  D.13倍

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• 8标准法将商业银行全部业务划分为不同的业务条线，不包括（ ）。

  A.公司金融

  B.证券经营

  C.交易和销售

  D.资产管理

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• 9商业银行采用标准法，应当以各业务条线的（ ）为基础计量操作风险资本要求。

  A.总收入

  B.净收人

  C.平均收入

  D.预期收入

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• 10( )是目前风险敏感度最高、最为复杂的操作风险计量方法。

  A.基本指标法

  B.标准法

  C.高级计量法

  D.蒙特卡洛模拟法

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