商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（ ）。

试卷相关题目

• 1有效的信用风险监测体系应实现的目标包括（ ）。

  A.识别贷款组合的信用风险

  B.监测对合同条款的遵守情况

  C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类

  D.评估抵(质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质）押物价值的变动趋势

  E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进人补救和管理程序

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• 2下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。

  A.Credit Metrics的本质是VaR模型

  B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

  C.Credit Risk +模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

  D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

  E.在计算过程中，Credit Risk +模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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• 3Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。

  A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充

  B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据

  C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

  D.在违约率计算上不使用历史数据

  E.比较适用于投机类型的借款人

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• 4目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

  A.Credit Metrics模型

  B.死亡率模型

  C.Credit Risk + 模型

  D.KPMG 模型

  E.Credit Portfolio View 模型

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• 5内部评级法的核心应用范围包括（ ）。

  A.信贷政策的制定

  B.授信审批

  C.限额设定

  D.贷款定价

  E.损失准备计提

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• 6下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（ ）。

  A.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用 记录等品质类指标

  B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标

  C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标

  D.长期、短期偿债能力指标

  E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业

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• 7我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（ )

  A.正常

  B.关注

  C.次级

  D.可疑

  E.损失

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• 8下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（ ）。

  A.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响 的因素

  B.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

  C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

  D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷 款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

  E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或 只能收回极少部分

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• 9下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（ ）。

  A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类

  B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损 失对信贷资产进行评级

  C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

  D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

  E.债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

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• 10行业环境风险因素主要包括（ ）。

  A.经济周期因素

  B.财政货币政策

  C.国家产业政策

  D.法律法规

  E.产业成熟度

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