Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。

试卷相关题目

• 1目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

  A.Credit Metrics模型

  B.死亡率模型

  C.Credit Risk + 模型

  D.KPMG 模型

  E.Credit Portfolio View 模型

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• 2内部评级法的核心应用范围包括（ ）。

  A.信贷政策的制定

  B.授信审批

  C.限额设定

  D.贷款定价

  E.损失准备计提

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• 3内部评级法初级法下，合格净额结算包括().

  A.表内净额结算C.回购交易净额结算

  B.表外净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算

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• 4采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（ ）。

  A.违约概率下降

  B.风险损失降低

  C.违约损失率下降

  D.违约风险暴露下降

  E.组合限额降低

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• 5下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（ ）。

  A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

  B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

  C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率无疑都 是十分重要的

  D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效 应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理

  E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

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• 6下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。

  A.Credit Metrics的本质是VaR模型

  B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

  C.Credit Risk +模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

  D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

  E.在计算过程中，Credit Risk +模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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• 7有效的信用风险监测体系应实现的目标包括（ ）。

  A.识别贷款组合的信用风险

  B.监测对合同条款的遵守情况

  C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类

  D.评估抵(质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质）押物价值的变动趋势

  E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进人补救和管理程序

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• 8商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（ ）。

  A.环境类指标

  B.实力类指标

  C.品质类指标

  D.财务类指标

  E.营运能力指标

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• 9下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（ ）。

  A.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用 记录等品质类指标

  B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标

  C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标

  D.长期、短期偿债能力指标

  E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业

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• 10我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？（ )

  A.正常

  B.关注

  C.次级

  D.可疑

  E.损失

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