客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ）

试卷相关题目

• 1商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（ ）。

  A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率

  B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上

  C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较

  D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征

  开始考试点击查看答案
• 2下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

  开始考试点击查看答案
• 3根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6. 00%，第一年的边际死亡率为2. 50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。

  A.3.45%

  B.3. 59%

  C.3. 67%

  D.4. 35%

  开始考试点击查看答案
• 4在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.Credit Metrics 模型

  B.Credit Portfolio View 模型

  C.Credit Monitor 模型

  D.Credit Risk + 模型

  开始考试点击查看答案
• 5在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值 的（ ）。

  A.看跌期权

  B.看涨期权

  C.期权费

  D.初始股权投资

  开始考试点击查看答案
• 6下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）。

  A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义 务的可能性

  B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者

  C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

  D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

  开始考试点击查看答案
• 7合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元。

  A.50

  B.100

  C.150

  D.200

  开始考试点击查看答案
• 8.违约损失率的计算公式是（ ）。

  A.LGD = 1-回收率

  B.LGD = 1 -回收率/2

  C.LGD = 1 -回收率/3

  D.LGD = 1 -回收率/4

  开始考试点击查看答案
• 9某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。

  A.40%

  B.60%

  C.70%

  D.80%

  开始考试点击查看答案
• 10根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（ ）。

  A.1/4

  B.1/3

  C.1/2

  D.2/3

  开始考试点击查看答案