在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

试卷相关题目

• 1在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值 的（ ）。

  A.看跌期权

  B.看涨期权

  C.期权费

  D.初始股权投资

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• 2下列关于Risk Calc模型的说法，正确的是（ ）。

  A.不适用于非上市公司

  B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

  C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

  D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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• 3关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（ ）。

  A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿 元人民币的企业债务人的债权

  B.对于专业贷款风险暴露，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而 设立的特殊目的实体

  C.对于专业贷款风险暴露，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力

  D.对于专业贷款风险暴露，合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收 人有相当程度的控制权

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• 4若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。

  A.表外项目已承诺未提取金额

  B.表外项目已提取金额

  C.表外项目名义金额x信用转换系数

  D.表内项目已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额

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• 5下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ）。

  A.抵押

  B.质押

  C.优先性

  D.产品类别

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• 6根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6. 00%，第一年的边际死亡率为2. 50%，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。

  A.3.45%

  B.3. 59%

  C.3. 67%

  D.4. 35%

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• 7下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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• 8商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（ ）。

  A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率

  B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上

  C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较

  D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征

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• 9客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ）

  A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

  B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

  C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

  D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 10下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）。

  A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义 务的可能性

  B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者

  C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

  D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

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