商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( ).

试卷相关题目

• 1实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。

  A.有效期限（M)

  B.违约风险暴露（EAD)

  C.违约概率(PD)

  D.违约损失率(LGD)

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• 2假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4% ,且相互独立。如果在违约 的情况下，A级债券回收率为60%, BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年 内预期信用损失为（ ）元。

  A.880000

  B.923000

  C.742000

  D.672000

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• 3商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。

  A.监管资本

  B.注册资本

  C.经济资本

  D.会计资本

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• 4根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。

  A.内部评级和外部评级

  B.客户评级和监管分析

  C.客户评级和债项评级

  D.分行评级和总行评级

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• 5《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。

  A.基于内部评级体系的方法

  B.风险价值(VaR)方法

  C.历史模拟法

  D.基于外部评级体系的方法

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• 6根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（ ）。

  A.70%

  B.50%

  C.100%

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• 7下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。

  A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

  B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

  C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

  D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

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• 8某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资 本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额 为（ ）亿元。

  A.30

  B.50

  C.300

  D.250

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• 9某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收人偿还贷款，则该贷款申请 ( )。

  A.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

  B.不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资

  C.合理，企业可以用利润来偿还贷款

  D.合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入

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• 10影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（ ）。

  A.项目因素

  B.行业因素

  C.地区因素

  D.宏观性因素

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