假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4% ,且相互独立。如果在违约 的情况下，A级债券回收率为60%, BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年 内预期信用损失为（ ）元。

试卷相关题目

• 1商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。

  A.监管资本

  B.注册资本

  C.经济资本

  D.会计资本

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• 2根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。

  A.内部评级和外部评级

  B.客户评级和监管分析

  C.客户评级和债项评级

  D.分行评级和总行评级

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• 3《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。

  A.基于内部评级体系的方法

  B.风险价值(VaR)方法

  C.历史模拟法

  D.基于外部评级体系的方法

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• 4商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部 归还的回收率为（ ）。

  A.95.757%

  B.96.026%

  C.98.562%

  D.92.547%

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• 5某商业银行今年共发放了 1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%，则该1万笔贷款预期在三年间的 累计死亡率是（ ）。

  A.7.25%

  B.9%

  C.10.14%

  D.8.77%

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• 6实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。

  A.有效期限（M)

  B.违约风险暴露（EAD)

  C.违约概率(PD)

  D.违约损失率(LGD)

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• 7商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( ).

  A.预期违约的借款人不一定同时违约

  B.非预期违约的借款人一定会同时违约

  C.非预期违约的借款人一定不会同时违约

  D.预期违约的借款人一定会同时违约

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• 8根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（ ）。

  A.70%

  B.50%

  C.100%

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• 9下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。

  A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

  B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

  C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

  D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

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• 10某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资 本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额 为（ ）亿元。

  A.30

  B.50

  C.300

  D.250

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