银行从业资格银行从业资格风险管理2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题

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• 31失职违规不包括以下哪种情形？（    ）

  A.滥用职权的情形

  B.从事未授权交易的情形

  C.盗用资产的情形

  D.支配超出权限资金额度的情形

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• 32在商业银行的经营过程中，（    ）决定其风险承担能力。

  A.资产规模和商业银行的风险管理水平

  B.资本金规模和商业银行的盈利水平

  C.资产规模和商业银行的盈利水平

  D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

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• 33全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（    ）。

  A.企业的资产规模

  B.企业的目标

  C.全面风险管理要素

  D.企业的各个层级

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• 34《巴塞尔新资本协议》通过降低（    ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

  A.监管资本，高级风险量化

  B.经济资本，高级风险量化

  C.会计资本，风险定性分析

  D.注册资本，风险定性分析

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• 35商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（    ）。

  A.失误树分析方法

  B.资产财务状况分析法

  C.制作风险清单

  D.情景分析法

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• 36在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（    ）。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.CAMEL分析系统

  D.51ts系统

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• 37死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为（    ）。

  A.0.17％

  B.0.77％

  C.1.36％

  D.2.32％

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• 38根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

  A.0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

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• 39在实际应用中，通常用正态分布来描述（    ）的分布。

  A.每日股票价格

  B.每日股票指数

  C.股票价格每日变动值

  D.股票价格每日收益率

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• 40假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（    ）区间内的概率约为68％。

  A.（1％，3％）

  B.（0，4％）

  C.（1.99％，2.01％）

  D.（1.98％，2.02％）

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