《巴塞尔新资本协议》通过降低（    ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

试卷相关题目

• 1全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（    ）。

  A.企业的资产规模

  B.企业的目标

  C.全面风险管理要素

  D.企业的各个层级

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• 2在商业银行的经营过程中，（    ）决定其风险承担能力。

  A.资产规模和商业银行的风险管理水平

  B.资本金规模和商业银行的盈利水平

  C.资产规模和商业银行的盈利水平

  D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

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• 3失职违规不包括以下哪种情形？（    ）

  A.滥用职权的情形

  B.从事未授权交易的情形

  C.盗用资产的情形

  D.支配超出权限资金额度的情形

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• 4下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（    ）。

  A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

  B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业

  C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

  D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率

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• 5某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（    ）天。

  A.198

  B.180

  C.160

  D.225

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• 6商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（    ）。

  A.失误树分析方法

  B.资产财务状况分析法

  C.制作风险清单

  D.情景分析法

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• 7在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（    ）。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.CAMEL分析系统

  D.51ts系统

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• 8死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为（    ）。

  A.0.17％

  B.0.77％

  C.1.36％

  D.2.32％

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• 9根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

  A.0.09

  B.0.08

  C.0.07

  D.0.06

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• 10在实际应用中，通常用正态分布来描述（    ）的分布。

  A.每日股票价格

  B.每日股票指数

  C.股票价格每日变动值

  D.股票价格每日收益率

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