银行从业资格银行从业资格风险管理2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题

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• 11假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（    ），方差为()。

  A.1，0.9

  B.0.9，1

  C.1，1

  D.0.9，0.9

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• 12股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（    ）元。

  A.-1.8

  B.0C.5D.10

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• 13某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（    ）。

  A.0.05

  B.0.10

  C.0.15

  D.0.20

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• 14下列指标计算公式中，不正确的是（    ）。

  A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

  B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）÷贷款余额

  C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％

  D.市值敏感度为修正持续期缺口×1％÷年

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• 15下列指标计算公式中，不正确的是（    ）。

  A.资本金收益率=税后净收入÷资本金总额

  B.资产收益率=税后净收入÷资产总额

  C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）÷资产总额

  D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）÷（营业收入总额-营业支出总额）

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• 16下列关于风险监管的说法，不正确的是（    ）。

  A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

  B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

  C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

  D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

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• 17商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（    ）。

  A.市场风险经济资本＝乘数因子×VaR

  B.市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）×VaR

  C.市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）/VaR

  D.市场风险经济资本＝VaR/（附加因子+最低乘数数因子）

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• 18银行监管应当遵循的基本原则不包括（    ）。

  A.利益原则

  B.公开原则

  C.公正原则

  D.效率原则

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• 19某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（    ）年。

  A.1

  B.1.5

  C.1.91

  D.2

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• 20巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（    ）。

  A.置信水平采用95%的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每6个月更新一次数据

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