根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

试卷相关题目

• 1死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为（    ）。

  A.0.17％

  B.0.77％

  C.1.36％

  D.2.32％

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• 2在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（    ）。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.CAMEL分析系统

  D.51ts系统

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• 3商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（    ）。

  A.失误树分析方法

  B.资产财务状况分析法

  C.制作风险清单

  D.情景分析法

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• 4《巴塞尔新资本协议》通过降低（    ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

  A.监管资本，高级风险量化

  B.经济资本，高级风险量化

  C.会计资本，风险定性分析

  D.注册资本，风险定性分析

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• 5全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（    ）。

  A.企业的资产规模

  B.企业的目标

  C.全面风险管理要素

  D.企业的各个层级

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• 6在实际应用中，通常用正态分布来描述（    ）的分布。

  A.每日股票价格

  B.每日股票指数

  C.股票价格每日变动值

  D.股票价格每日收益率

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• 7假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（    ）区间内的概率约为68％。

  A.（1％，3％）

  B.（0，4％）

  C.（1.99％，2.01％）

  D.（1.98％，2.02％）

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• 8下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（    ）。

  A.EVA=税后净利润-资本成本

  B.EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

  C.EVA=（资本金收益率-资本预期收益率）×经济资本

  D.EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）×经济资本

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• 9国际量佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（    ）。

  A.10%

  B.15%

  C.25%

  D.40%

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• 10每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（    ）阶段。

  A.控制活动识别与评估

  B.全员风险识别与报告

  C.作业流程分析和风险识别与评估

  D.制定与实施控制优化方案

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