风险管理—信用风险管理2

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• 61对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。

  A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

  B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义

  C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础

  D.违约损失率估计应基于经济损失

  E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力 迅速控制和清算抵押品

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• 62下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（ ）。

  A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

  B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

  C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率无疑都 是十分重要的

  D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效 应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理

  E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

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• 63采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（ ）。

  A.违约概率下降

  B.风险损失降低

  C.违约损失率下降

  D.违约风险暴露下降

  E.组合限额降低

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• 64内部评级法初级法下，合格净额结算包括().

  A.表内净额结算C.回购交易净额结算

  B.表外净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算

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• 65内部评级法的核心应用范围包括（ ）。

  A.信贷政策的制定

  B.授信审批

  C.限额设定

  D.贷款定价

  E.损失准备计提

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• 66目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

  A.Credit Metrics模型

  B.死亡率模型

  C.Credit Risk + 模型

  D.KPMG 模型

  E.Credit Portfolio View 模型

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• 67Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（ ）。

  A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充

  B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据

  C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

  D.在违约率计算上不使用历史数据

  E.比较适用于投机类型的借款人

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• 68下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。

  A.Credit Metrics的本质是VaR模型

  B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

  C.Credit Risk +模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

  D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

  E.在计算过程中，Credit Risk +模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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• 69有效的信用风险监测体系应实现的目标包括（ ）。

  A.识别贷款组合的信用风险

  B.监测对合同条款的遵守情况

  C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类

  D.评估抵(质）押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质）押物价值的变动趋势

  E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进人补救和管理程序

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• 70商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（ ）。

  A.环境类指标

  B.实力类指标

  C.品质类指标

  D.财务类指标

  E.营运能力指标

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