风险管理—信用风险管理1

试卷预览

• 21相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（ ）。

  A.水泥业

  B.钢铁业

  C.汽车业

  D.建筑业

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• 22某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（ ）。

  A.该行AA级客户的违约频率为0.5%

  B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

  C.该行AA级客户的违约概率为0.5%

  D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%

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• 23下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( ).

  A.单笔不超过100万授信的个人信用卡

  B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款

  C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

  D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

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• 24某商业银行今年共发放了 1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%，则该1万笔贷款预期在三年间的 累计死亡率是（ ）。

  A.7.25%

  B.9%

  C.10.14%

  D.8.77%

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• 25商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后，贷款会全部 归还的回收率为（ ）。

  A.95.757%

  B.96.026%

  C.98.562%

  D.92.547%

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• 26《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。

  A.基于内部评级体系的方法

  B.风险价值(VaR)方法

  C.历史模拟法

  D.基于外部评级体系的方法

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• 27根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。

  A.内部评级和外部评级

  B.客户评级和监管分析

  C.客户评级和债项评级

  D.分行评级和总行评级

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• 28商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本。

  A.监管资本

  B.注册资本

  C.经济资本

  D.会计资本

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• 29假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4% ,且相互独立。如果在违约 的情况下，A级债券回收率为60%, BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年 内预期信用损失为（ ）元。

  A.880000

  B.923000

  C.742000

  D.672000

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• 30实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。

  A.有效期限（M)

  B.违约风险暴露（EAD)

  C.违约概率(PD)

  D.违约损失率(LGD)

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