风险管理—信用风险管理1

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• 11某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。

  A.8

  B.7.2

  C.4. 8

  D.3.2

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• 12借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2. 5%，违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

  A.9

  B.1.5

  C.60

  D.8.5

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• 13商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。

  A.3

  B.2

  C.2.5

  D.5

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• 14根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。

  A.100%

  B.50%

  C.70%

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• 15假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。

  A.违约频率

  B.不良贷款率

  C.违约损失率

  D.违约概率

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• 16下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。

  A.各家银行所采用的验证方法应当统一

  B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

  C.验证主要由监管当局负责

  D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

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• 17下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。

  A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

  B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

  C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

  D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

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• 18下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（ ）。

  A.该指标是一个静态指标

  B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

  C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

  D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

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• 19商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（ ）不属于合格信用风险缓释工具。

  A.黄金

  B.上市公司发行的企业债券

  C.商业银行承兑的汇票

  D.人民银行发行的票据

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• 20在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。

  A.违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

  B.违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

  C.违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

  D.商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

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