资料题：下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（ ）。（多选题）
发布时间：2021-10-27
A.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统
D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
E.在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA)和错向风险的识别和管理
参考资料
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能 力，国务院银行业监督管理机构于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险 资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理 框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易 对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年 3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，国务院银行业监督管理机构 起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿)》（以下简称《规则》）。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产 类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理 纳人全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设 施，提髙数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成 本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。根据以上案例描述，回答下列6小题。
试卷相关题目
- 1下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。（单选题）
A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模 型法
B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
开始考试点击查看答案 - 2交易对手信用风险的来源包括( ).(多选题）
A.利率掉期
B.CDS
C.逆回购
D.证券借贷
E.即期外汇买卖
开始考试点击查看答案 - 3关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（ ）。（单选题）
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
开始考试点击查看答案 - 4以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（ ）（单选题）
A.交易对手信用风险暴露的计量
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露数据
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
开始考试点击查看答案 - 5区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（ ）。（多选题）
A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
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