实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用 ( )等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

试卷相关题目

• 1客户评级必须具有（ ）的功能。

  A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加 速上升的趋势

  B.能够有效防止违约风险

  C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率

  D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营

  E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内

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• 2KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。

  A.非违约概率

  B.风险资产的承诺利息

  C.风险资产的回收率

  D.贷款期限

  E.借款企业的市场价值

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• 3专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（ ）。

  A.收益波动性

  B.经济周期

  C.宏观经济政策

  D.利率水平

  E.杠杆

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• 4商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（ ）。

  A.行业风险因素

  B.管理层风险因素

  C.区域风险因素

  D.企业产品销售风险因素

  E.宏观经济因素

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• 5下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（ ）。

  A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

  B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

  C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

  D.贷款资产可以过于集中

  E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能 造成的影响

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• 6下列关于违约的说法，正确的有（ ）。

  A.违约的定义是内部评级法的重要定义

  B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查

  C.违约的定义是估计违约概率（PD)、违约损失率（LGD)、违约风险暴露（EAD)等信 用风险参数的基础

  D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务 人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

  E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债 务人在经济上的相互依赖和一体化程度

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• 7下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（ ）。

  A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

  B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款

  C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还

  D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现

  E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

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• 8违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（ ）

  A.违约频率

  B.违约概率

  C.违约损失率

  D.违约风险暴露

  E.违约风险利息率

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• 9下列关于违约概率的说法，不正确的有（ ）。

  A.违约概率是事后检验的结果

  B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

  C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 02%中的较高者

  D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 两个层面

  E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率 的简单平均值作为该级别的违约概率

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• 10风险暴露的类型包括（ ）。

  A.公司风险暴露

  B.零售风险暴露

  C.主权风险暴露

  D.金融机构风险暴露

  E.股权风险暴露

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