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资料题:资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试,下列不属于资本充足率压力测试框架的是( )。(单选题)

发布时间:2021-10-26

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

参考资料

风险事件:2007年,受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响,英国北岩银行发生储户挤兑事件。 自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来,截止18号,严重的客户挤兑导致30多亿英 镑的资金流出,占存款总量的12%左右。短短几个交易日中,北岩银行股价下跌了将近 80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案,授权该国政府将北岩银 行的所有股份暂时归人其名下,并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景:北岩银行1997年10月1日进行公司制改革,实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务 快速发展,资本消耗较大。1997 ~ 2007年10年间,其资产规模增长7倍,年均增长 21.34%,而资本充足率从2003年的14. 3%降至2006年的11. 6%。1997年底合并总资产仅 158亿英镑,2006年底合并资产达1010亿英镑,其中89. 2%的资产是住房抵押贷款,已成 为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构,并于2001年9月人选伦敦富时100 指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85. 498%,加上无形资产、 固定资产,全部非流动性资产占比高达85. 867%,而流动性资产仅占总资产的14. 133%, 特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0. 946%。从负债方面来看,北岩银行资金来源中50%来自资产证券化,大大高于英国银行平均 7%的证券化融资率,平均期限3.5年;10%来自资产担保债券,平均期限7年;批发市场 拆人资金占25%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长,北岩银行从批发市 场上大量拆入资金,并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中,银行不再 将贷款持有到期,而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包,并将打包的抵押贷 款作为进一步融资的抵押物一即“资产证券化”过程,使其资产负债表上的贷款实现了风 险隔离。2004年,北岩银行引人了“资产担保债券”,即银行本身持有资产并据此发行资产 担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益,但也加大了银行 自身的风险暴露。根据以上案例描述,回答下列7小题。

试卷相关题目

  • 1根据我国监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。(单选题)

    A.70%

    B.50%

    C.100%

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  • 2北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险?( )(多选题)

    A.该行从批发市场拆人的资金主要来源于金融机构,风险较小

    B.该行过度依赖从资本市场筹集短期资金,这会使它更容易受到市场崩溃的冲击

    C.金融危机导致按揭贷款的质量下降,贷款定价不能够弥补损失

    D.“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配

    E.“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源

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  • 3英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的( )。(单选题)

    A.法律风险

    B.市场风险

    C.国别风险

    D.流动性风险

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  • 4商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。

    A.计算资产组合可能产生的最高收益

    B.识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估

    C.对市场风险VaR值的准确性进行验证

    D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

    E.协助银行制定改进措施

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  • 5商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险,主要包括( )。

    A.信用风险

    B.银行账簿利率风险

    C.集中度风险

    D.市场风险

    E.操作风险

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  • 6英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括( )。(多选题)

    A.避免商业银行的资产被迫廉价出售

    B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

    C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款

    D.降低商业银行所面临的操作风险

    E.确保银行有能力实现贷款承诺,稳固客户关系

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  • 7英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强对流动性风险的监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标,下列说法不正确的是( )。(单选题)

    A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额x 100%

    B.经调整后流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款金额

    C.存贷款比例不得超过75%

    D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额x 100%

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  • 82008年全球金融危机后,巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议Iff框架。相比于巴塞尔协议n,巴塞尔协议m突出表现在( )。(多选题)

    A.重新界定监管资本的构成,恢复普通股在监管资本中的核心地位

    B.改进风险权重计量方法,大幅度增加高风险业务的资本要求

    C.增加了对交易账户和双重违约的处理

    D.建立逆周期资本监管机制,提升银行体系应对信贷周期转换的能力

    E.显著提高资本充足率监管标准,通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到 7%,总资本充足率不得低于10. 5%

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