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下列各项指标中,( )可以反映资产收益率的波动性。

发布时间:2021-10-26

A.概率

B.标准差

C.概率密度

D.分布函数

试卷相关题目

  • 1关于商业银行法律风险,下列说法有误的是( )。

    A.法律风险是一种特殊类型的操作风险

    B.法律风险的分布非常广泛

    C.法律风险是一种需要计提资本的风险

    D.法律风险包含违规风险和监管风险

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  • 2法律风险与违规风险之间的关系是( )。

    A.违规风险包括法律风险

    B.两者产生的风险相同

    C.两者有关但又有区别

    D.两者产生的原因相同

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  • 3( )是指由于法律或者监管规定的变化,可能影响商业银行正常运营,或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

    A.法律风险

    B.监管风险

    C.国别风险

    D.违规风险

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  • 4根据巴塞尔协议n,法律风险是一种特殊类型的( )。

    A.声誉风险

    B.国别风险

    C.操作风险

    D.流动性风险

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  • 5商业银行通常将( )看作是对其经济价值最大的威胁。

    A.市场风险

    B.流动性风险

    C.声誉风险

    D.操作风险

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  • 6下列关于正态分布的描述,正确的是( )。

    A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

    B.正态分布既可以描述对称分布,也可描述非对称分布

    C.整个正态曲线下的面积为1

    D.正态曲线是递增的

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  • 7对于正态曲线,若固定o■的值,随m值不同,曲线位置( )。

    A.不同

    B.相同

    C.不动

    D.不确定

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  • 8某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。

    A.1

    B.10

    C.20

    D.无法计算

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  • 9风险分散的原理是( )。

    A.两种资产之间的收益率变化完全正相关

    B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

    C..用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

    D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

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  • 10离散型随机变量的概率分布为尸U = /0 =(尺+1)/10, K = 0, 1, 2, 3,则瓦(X) 为()。

    A.2.4

    B.1.8

    C.2

    D.1.6

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