期货从业资格期货从业资格基础知识2012年期货投资分析同步练习(第七章期货交易策略分析)

试卷预览

• 51分析（　　）是套利交易关注的核心。

  A.合约的价格

  B.价差的扭曲

  C.价差的回归

  D.价格的走势

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• 52影响各种价差关系的主要因素包括（　　）。

  A.季节因素

  B.仓储费用

  C.品种的相关性关系

  D.期现价差

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• 53一般来说，正向期现套利比较适合（　　）。

  A.商品生产厂商

  B.贸易中间商

  C.下游消费企业

  D.拥有现货库存的企业

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• 54跨期套利的理论基础是（　　）。

  A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零

  B.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由持有成本来决定

  C.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由风险溢价来决定

  D.同一商品不同月份合约之间高度相关和同方向运动

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• 55以下（　　）事件发生才可能具有事件冲击型套利机会。

  A.逼仓

  B.注册仓单发生困难

  C.进出口受阻甚至中断

  D.长期战争

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• 56如果近期合约发生空头挤仓，则可以进行（　　）。

  A.买近期卖远期的正向套利

  B.卖近期买远期的反向套利

  C.正向可交割跨期套利

  D.买近期投机交易

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• 57出现结构型跨期套利的机会是由于（　　）。

  A.供求关系影响

  B.投机者的偏好

  C.投机性溢价

  D.近期合约升水

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• 58以下（　　）可以进行跨商品套利。

  A.菜油、豆油、棕榈油三者之间

  B.大豆、豆油、豆粕三者之间

  C.PTA、PVC、11DPE三者之间

  D.铜、铝、锌三者之间

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• 59比起跨期和跨市套利来说，跨品种套利（　　）。

  A.机会最多

  B.机会最少

  C.风险最大

  D.风险最小

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• 60跨市套利的前提是（　　）。

  A.期货交割标的物的品质相同或相近

  B.期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性

  C.进出口政策宽松，商品要全球流通

  D.杠杆率要一致

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