以下（　　）可以进行跨商品套利。

试卷相关题目

• 1出现结构型跨期套利的机会是由于（　　）。

  A.供求关系影响

  B.投机者的偏好

  C.投机性溢价

  D.近期合约升水

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• 2如果近期合约发生空头挤仓，则可以进行（　　）。

  A.买近期卖远期的正向套利

  B.卖近期买远期的反向套利

  C.正向可交割跨期套利

  D.买近期投机交易

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• 3以下（　　）事件发生才可能具有事件冲击型套利机会。

  A.逼仓

  B.注册仓单发生困难

  C.进出口受阻甚至中断

  D.长期战争

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• 4跨期套利的理论基础是（　　）。

  A.随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零

  B.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由持有成本来决定

  C.同一商品不同月份合约之间的最大月间差由风险溢价来决定

  D.同一商品不同月份合约之间高度相关和同方向运动

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• 5一般来说，正向期现套利比较适合（　　）。

  A.商品生产厂商

  B.贸易中间商

  C.下游消费企业

  D.拥有现货库存的企业

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• 6比起跨期和跨市套利来说，跨品种套利（　　）。

  A.机会最多

  B.机会最少

  C.风险最大

  D.风险最小

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• 7跨市套利的前提是（　　）。

  A.期货交割标的物的品质相同或相近

  B.期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性

  C.进出口政策宽松，商品要全球流通

  D.杠杆率要一致

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• 8某国内铜进口商在1ME买入3个月铜期货合约的同时，在上海期货交易所做空铜，这样的交易称之为（　　）。

  A.正向套利

  B.反向套利

  C.跨市套利

  D.跨品种套利

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• 9通常来说，套期保值是没有什么风险的。（　　）

  A.对

  B.错

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• 10套期保值应按现货思路出发，从现货的角度把握期货市场的入市时机，判断入场和出场点。（　　）

  A.对

  B.错

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